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Lexique financier

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Ratio d’information

Le ratio d’information est une performance corrigée du risque qui mesure le rapport entre la tracking error du portefeuille et sa performance relative par rapport à l’indice de référence (appelée performance active).

Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe est la surperformance du portefeuille par rapport au taux sans risque divisé par sa volatilité.

Risque de contrepartie

Le risque de contrepartie est le risque qu’une contrepartie d’une transaction financière n’honore pas ses obligations contractuelles. Pour la contrepartie d’une transaction de gré à gré qui enregistre des bénéfices – valeur de marché positive de la transaction de gré à gré inscrite au bilan –, il s’agit du risque que l’autre contrepartie fasse défaut avant l’échéance de la transaction.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque de vendre (ou d’acheter) un titre à un prix fortement inférieur (ou supérieur) à sa valeur intrinsèque en raison du manque de participants qui le négocient sur le marché.