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Lexique financier

B

Bêta

Le bêta est une mesure du risque de marché du portefeuille, dans laquelle le marché est représenté par des indices financiers (comme le MSCI World) conformes aux directives du portefeuille. Il mesure la sensibilité du portefeuille à la performance du marché. Par exemple, un bêta de 1,5 signifie que le portefeuille progresse de 1,5% lorsque le marché gagne 1%. En termes mathématiques, il s’agit d’une corrélation entre le portefeuille et le marché, multipliée par leur ratio de volatilité.