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Lexique financier

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Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe est la surperformance du portefeuille par rapport au taux sans risque divisé par sa volatilité.

Risque de contrepartie

Le risque de contrepartie est le risque qu’une contrepartie d’une transaction financière n’honore pas ses obligations contractuelles. Pour la contrepartie d’une transaction de gré à gré qui enregistre des bénéfices – valeur de marché positive de la transaction de gré à gré inscrite au bilan –, il s’agit du risque que l’autre contrepartie fasse défaut avant l’échéance de la transaction.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque de vendre (ou d’acheter) un titre à un prix fortement inférieur (ou supérieur) à sa valeur intrinsèque en raison du manque de participants qui le négocient sur le marché.